Tendências das Tendências.
Negociar com a tendência é a vantagem mais fácil e estatisticamente confiável que pode ser usada para ganhar dinheiro nos mercados. Neste artigo, examinaremos o que você pode esperar das tendências em Forex, índices de ações e commodities, com base em dados históricos dos últimos 16 anos.
Definindo uma Tendência.
Ao realizar uma análise de vários ativos ao longo de um longo período, faz sentido usar uma simples medida de tendência. Aqui, a definição é a seguinte: se o preço de abertura semanal de um ativo estiver acima dos preços de 13 e 26 semanas atrás, está em uma tendência de alta. Se estiver abaixo dos preços de 13 e 26 semanas atrás, está em declínio. Se nenhum desses critérios forem cumpridos, o recurso não está em uma tendência.
A análise aproximada é conduzida ao assumir que um ativo em uma tendência de alta é comprado no aberto de cada semana, ou vendido em vez disso, se em uma tendência descendente. Comissões, spreads e swaps não são considerados como o objetivo é apenas quantificar fenômenos de tendência, não para apresentar uma estratégia de negociação completa. Nenhuma alavanca foi usada. A análise é realizada principalmente em 16 anos de dados históricos, desde julho de 2001 até o final de junho de 2017.
Tendências Forex.
Os pares de dólares dos EUA com os maiores volumes de mercado foram analisados e todos produziram medidas de tendência positivas, exceto o par de moedas USD / CHF. Observe que nenhum dado estava disponível para o par de moedas NZD / USD antes de 2003.
As reduções máximas de pico a cavidade são exibidas em & ldquo; Worst DD & rdquo ;. Esta é uma estatística importante, uma vez que a proporção de redução para retorno é tão importante quanto o retorno total para comerciantes inteligentes. O fator de lucro é uma métrica importante para os comerciantes de tendências, mostrando a relação do lucro total com a maior redução. A taxa de crescimento anual composta (CAGR) também é mostrada, que é o que o retorno final teria sido igual, como um retorno sobre o investimento a cada ano, agravado. Aqui estão os resultados semanais ao longo do tempo, exibidos em formato de gráfico:
Alguns elementos interessantes podem ser observados. Em primeiro lugar, todos esses pares de moeda juntos produziram um CAGR de 5,95% com uma redução máxima de 91,67%.
Uma estratégia de compra e retenção aplicada ao índice S & amp; P 500 das principais ações dos EUA, no mesmo período, produziu um retorno total de 97,92%, dando um CAGR de 4,36% e incluindo pelo menos um desdobramento superior a 50 %. Parece que o dólar dos EUA, pelo menos, produz tendências que são comparáveis às produzidas pelo mercado de ações. Entretanto, uma comparação mais justa seria comparar os resultados do índice S & P P 500 com a mesma estratégia de tendência.
O resultado é um retorno total de 50,11%, dando uma CAGR de 2,57%, com uma pior redução de 36,24%, produzindo um fator de lucro de 1,38. Deve-se admitir que isso se compara favoravelmente aos resultados do Forex, já que o CAGR é maior do que a maioria dos pares de moedas, mas, o mais importante, a redução máxima é relativamente baixa. Atinge tudo, exceto o par de moedas GBP / USD.
A performance fortemente negativa e o comportamento incomum do franco suiço (CHF) é uma característica notável destaque deste universo Forex. Não é apenas uma falha na tendência, é uma forte propensão a reverter para um meio. Embora eu não inclua os dados aqui, exceto os cruzamentos do euro, os cruzamentos de moeda (emparelhamentos não-USD) não apresentaram boa tendência nos últimos anos. Isso deve ser um aviso para os comerciantes de tendências Forex, como podemos saber que os mesmos pares que evoluíram bem no passado continuarão tendência no futuro, particularmente quando os índices conservados em estoque parecem se manter bem, particularmente no lado longo? Aqui estão os resultados do mesmo teste aplicado ao S & amp; P 500index & ldquo; long only & rdquo ;:
O resultado é um retorno total de 53,97%, dando um ligeiramente CAGR de 2,73%, mas um pior prejuízo significativamente menor de 18,78%. Isso é superior a cada par de moedas, exceto o GBP / USD, e por comércio, é melhor do que isso, porque passou mais tempo fora do mercado e, portanto, é superior em termos de risco. O fator de lucro de 2,87 é impressionante.
Quais os pares de Forex tendem a ser a maioria?
Como mencionado anteriormente, pode ser perigoso assumir que os pares USD continuarão a se manifestar mais fortemente no futuro. No entanto, como o USD é a principal moeda de reserva global, e é uma contraparte em aproximadamente 80% de todos os negócios de Forex por volume, parece provável que sua propensão à tendência tenha base na estrutura do mercado, pelo menos durante o tempo que continuar como a moeda global dominante. Este argumento é apoiado pelo fato de que o Euro também é responsável por muito volume de mercado e é a segunda moeda mais propensa ao comportamento de tendências. As abordagens técnicas, como a seleção dos pares Forex mais fortemente tendentes, não produziram resultados significativamente melhores (exceto em EUR / USD e USD / JPY), portanto, não há alternativa para aplicar algum tipo de lógica discricionária ou de mercado / fundamental.
Comportamento de tendência de commodities populares.
Hoje em dia, a maioria dos corretores de Forex oferecem negociação em uma seleção de commodities, mais tipicamente ouro, prata e petróleo bruto, e possivelmente alguns outros. Como esses ativos atendem a mesma análise dos seus comportamentos históricos? Aqui estou usando apenas dados até 2014, não 2017, como nas análises anteriores.
Os resultados para petróleo bruto e ouro são atraentes e se comparam bem com os melhores pares de divisas Forex que examinamos anteriormente. Se essas commodities forem tomadas em conjunto, um CAGR de 8,48% teria sido produzido a partir de um retorno total de 200%, com uma pior redução de 138,52%.
Conclusão.
Um amplo universo das sete principais moedas mundiais não mostrou tendência estatística de tendência. No entanto, as maiores moedas globais, como o dólar dos EUA e o euro, o fizeram.
A persistência das tendências de Forex nos pares USD foi pouco positiva nos últimos 9 anos.
O principal índice de ações dos EUA, S & amp; P 500, mostrou uma forte tendência de tendência com redução mínima, tornando-se indiscutivelmente o comércio de tendências mais atraente dos últimos 20 anos e talvez mais. A análise de longo prazo produziu um fator de lucro extremamente grande de 2,87, batido apenas por GBP / USD em todo o universo analisado dentro deste artigo.
As principais commodities produziram tendências similares às exibidas pelos pares de divisas Forex do dólar norte-americano, com fatores de lucro globais semelhantes.
Eu sugiro que os ativos cobertos aqui podem ser divididos de forma mais útil em duas categorias: o dólar dos EUA em relação às moedas e principais commodities, e ao mercado de ações dos EUA.
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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
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3 dicas para negociar um gráfico diário.
pela Walker England.
Identifique a tendência de formar um viés de negociação usando 6 meses de dados de preços. Aumente as suas entradas e espere pacientemente as oportunidades comerciais. Gerenciando o risco é um passo importante na negociação do Daily Chart, planeje em conformidade.
Negociantes de novatos e veteranos que tentam negociar o mercado Forex com gráficos diários enfrentam uma variedade de obstáculos. Muitas vezes, esses gráficos de longo prazo podem ser enganosos e ter comerciantes a perder por erros previsíveis. Para ajudar a combater algumas dessas questões, hoje revisaremos três dicas úteis para os comerciantes de gráficos diários.
1. Encontre a Tendência.
A primeira dica para a negociação de um gráfico diário é encontrar a tendência! Um dos benefícios da negociação do gráfico diário reside nos movimentos prolongados do mercado Forex. Uma maneira de identificar a tendência é olhar meio ano de dados de preços, ou aproximadamente 180 períodos, e depois identificar os altos e baixos do balanço criados pela ação do preço. Embora este número de períodos possa ser movido para cima ou para baixo ao seu gosto, ter uma referência impedirá que você veja dados de preços demais, o que aumenta substancialmente a dificuldade de encontrar a tendência.
Abaixo está um exemplo de uma tendência de 6 meses no EURAUD. Retornar e referenciar esses dados de preço em um gráfico diário nos permite identificar a direção do mercado, ao mesmo tempo que criamos um viés de negociação. Se a tendência for aumentada, os comerciantes diários do gráfico aguardam pacientemente e procuram oportunidades para comprar o mercado. Em nenhum momento devemos considerar a negociação contra a tendência.
Aprenda Forex & ndash; EURAR 1866 Pip Daily Trend.
2. Permanecer Paciente.
Por que passar por todas as dores de encontrar uma tendência e ter um plano de negociação de mercado, se você não quiser usar isso? Os comerciantes do gráfico diário precisam evitar o erro de ter que estar no mercado agora. Isso pode ser incrivelmente difícil, especialmente se você estiver assistindo mercados diariamente. Lembre-se que a negociação com Daily Candles só pode render uma ou duas posições apropriadas em um único par de moedas por um ano inteiro. Isso significa ficar fora do mercado e manter seu capital comercial livre até surgir uma oportunidade.
A maneira mais fácil de permanecer paciente é manter uma revista comercial e se juntar a uma comunidade comercial. Na minha experiência, isso permite que você se responsabilize por seguir sua estratégia de negociação. Por exemplo, se você estiver negociando com CCI em um gráfico diário, como o exemplo abaixo, seu diário de negociação deve mostrar apenas duas entradas! Se o seu relatório estiver mostrando algo diferente, é hora de reavaliar seu plano de negociação.
Aprenda Forex & ndash; EURAUD CCI Entradas.
3. Use paradas maiores e menos alavancagem.
Os comerciantes que estão negociando em um gráfico diário devem estar cientes dos maiores balanços intraday do mercado. O foco principal para isso é evitar ser retirado do mercado prematuramente. Um indicador que um comerciante pode usar para isso é ATR (Average True Range). ATR pode ajudá-lo a encontrar os movimentos médios de um par por um determinado período de tempo. Uma vez que esse valor é encontrado, você pode usar um múltiplo de ATR para definir o nível de risco / recompensa de sua escolha.
Lembre-se, usar paradas maiores não significa que você precisa colocar mais capital em risco. Um quadro de referência é nunca arriscar mais de 1% do saldo da sua conta em qualquer comércio. Usando esta regra, os comerciantes ainda podem negociar de forma conservadora, mesmo em um gráfico diário, limitando sua alavancagem. Mesmo se você estiver negociando com um saldo de conta grande ou pequena, se você estiver tendo problemas com isto, considere usar tamanhos de lote menores.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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