Sem opções de perda de estratégias de negociação

Nenhuma estratégia de troca de opções de perda
Estratégia de negociação de opções sem perda.
(Para Nifty e Stocks)
Código do Produto: 101.
INR: Rs. 6999 / - USD $ 200 / -
A maioria dos investidores se afasta das opções, porque as opções são sensíveis ao tempo e podem expirar do dinheiro e sem perder todo o prémio.
A decadência do tempo resulta em risco de perder todo o investimento em um período de tempo relativamente curto.
A venda de chamadas / colocações nulas arrisca perdas ilimitadas se o estoque subjacente for em direções opostas.
Nossa estratégia de negociação de opções cuidadosamente planejada garante investidores de zero perdas / lucro único com técnica de negociação simples sem tensão.
Não importa, se os estoques / índice vão para cima ou para baixo. Mais os movimentos em Stock / Index mais os lucros.
Nossa Estratégia de Vencimento é uma combinação de opções de compra e venda, ajustando-as de forma a cobrir todo o movimento de estoque / índice até o prazo de validade, permitindo ao investidor fazer lucros a cada mês.
Esqueça dicas esqueçam gráficos, trocam como um Pro e sejam mestres nas negociações de opções.
Não precisa se preocupar com / track Opções Gregos como Delta / Vega / Theta / Gamma etc.
A lógica dinâmica "dinâmica" é explicada em detalhes minuciosos com um exemplo passo a passo.
Não se preocupe com o aumento / queda / abertura / abertura de mercados.
Pode negociar em Nifty / Bank Nifty e todas as opções de ações. (NSE / NASDAQ / DOW e outras trocas)
Após a subscrição, você recebe um arquivo eletrônico com detalhes completos da construção da posição e técnica de rolamento com.
exemplo passo a passo fornecido com ele.
Gama de lucro: 10 a 30% p. m. ou mais dependendo do movimento Nifty / Stock.
O investimento mínimo exigido para negociação é Rs. 30000 / - e em múltiplos. (Pode variar de acordo com as regras SEBI)
A taxa de sucesso da estratégia é de aproximadamente 99%.
Para ganhar uma receita regular de opções de ações / índices mês após mês, ano após ano, assine nossa "Estratégia de Negociação de Opções".

Lucre com menos riscos com esta estratégia de opções.
A preservação do capital e a minimização das perdas devem ser os objetivos mais importantes de qualquer investidor ou comerciante. Warren Buffett é creditado com o ditado:
Regra nº 1: nunca perca dinheiro.
Regra No. 2: Nunca se esqueça da Regra nº 1.
Muitas vezes, os investidores são atraídos pelas opções porque pensam nelas como uma maneira de limitar o risco, enquanto ainda oferecem grandes lucros potenciais. Isso é verdade na teoria, mas a realidade é uma história diferente.
Uma opção é um recurso desperdiçado. Tem uma vida útil limitada, e todos os dias que se aproxima da expiração, seu valor corroe, pois as chances de que seja lucrativo diminuam. Isso é conhecido como decadência do tempo.
Existem dois tipos de opções, e você pode ser um comprador ou vendedor de:
Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ações da ação subjacente a um preço acordado (o preço de exercício da opção) dentro de um determinado período de tempo.
O vendedor de uma opção de chamada (também conhecido como o escritor) vende o direito ao comprador por um pagamento conhecido como prémio. Ao fazê-lo, o vendedor assume a obrigação de entregar as ações ao preço de exercício se o comprador optar por exercer seu direito. O comprador de chamadas fará isso se o preço de mercado for maior do que o preço de exercício da opção.
Uma opção de venda oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender ações da ação subjacente ao preço de exercício da opção dentro de um determinado período de tempo.
O vendedor Put recebe um prêmio e assume a obrigação de comprar as ações ao preço de exercício da opção caso o comprador opte por exercer o direito. O comprador pode fazer isso se o preço de mercado for menor do que o preço de exercício da opção.
Existem cinco possíveis resultados para o estoque subjacente:
1. O estoque subiu muito.
2. O estoque subiu um pouco.
3. O estoque permanece o mesmo.
4. O estoque desce um pouco.
5. O estoque diminui bastante.
De um modo geral, apenas o primeiro resultado tornará o comprador de chamadas um lucro, e apenas o quinto resultado fará com que o comprador tenha lucro. Mas quatro dos cinco resultados beneficiam o vendedor da opção.
Por exemplo, como vendedora, ganhamos lucros enquanto o estoque suba (um pouco ou muito), negocie de lado ou cai, desde que não caia abaixo do seu custo (preço de exercício menos prémio). No entanto, o estoque pode ser tão baixo quanto zero. Isso pode abrir vendedores para possíveis perdas, uma vez que eles serão obrigados a comprar o estoque no preço de exercício, independentemente de quão abaixo ele compartilhe o comércio.
A criação de um spread de crédito é uma forma de vender uma opção, mas também limitar o risco.
Um spread de crédito é criado simultaneamente comprando e vendendo duas opções diferentes no mesmo estoque subjacente ou ETF, onde o valor da opção curta (o vendido) é maior do que o valor da opção comprada (o comprado), gerando uma rede crédito. Essas opções têm preços de exercício diferentes, mas a mesma data de validade.
Vejamos um exemplo hipotético de propagação de crédito, também conhecido como uma propagação de touro ou uma propagação vertical.
Para iniciar um spread de touro, você venderia uma opção de venda e, simultaneamente, compraria outra opção de venda no mesmo objeto subjacente com a mesma data de vencimento, mas com um menor preço de exercício. (Para um spread de chamadas de crédito, ou spread de chamadas de urso, você venderia uma chamada e simultaneamente compraria uma chamada com um preço de ataque mais alto.) Com a negociação de ações da XYZ em US $ 50 por ação, você poderia vender uma XYZ no final de setembro em US $ 1 e comprar um XYZ em 35 de setembro colocou US $ 0,25 para um crédito líquido de US $ 0,75 (ou US $ 75 por contrato). Este é o lucro máximo no comércio.
A diferença entre os dois preços de exercício, conhecida como largura do spread, é de US $ 5. Nossa perda máxima por ação é a largura do spread menos o crédito líquido, portanto $ 4,25 neste caso. Lembre-se de que os contratos de opções representam 100 ações do estoque subjacente, portanto nossa perda máxima é de US $ 425 por contrato.
Se acabássemos de vender o XYZ Sept 40 Put e as ações baixassem para zero, ainda seríamos obrigados a comprar ações no preço de exercício de US $ 40, deixando-nos com uma perda de US $ 39 por ação (US $ 40 menos US $ 1 recebido no prêmio) ou US $ 3.900 por contrato.
Com o spread de crédito, no entanto, não importa o que aconteça com o estoque, a perda máxima por contrato é de US $ 425, que é apenas 11% da perda potencial sem o spread.
Veja como este touro se espalhou poderia funcionar:
Se a XYZ ficar acima do preço de encerramento de $ 15 no prazo de validade, ambas as opções expirarão sem valor, deixando-nos US $ 75 no prêmio, o que representa um retorno de 17,6% em nosso capital com risco de $ 425.
O ponto de equilíbrio é o preço de exercício mais alto (US $ 40) menos o crédito líquido (US $ 0,75), portanto, US $ 39,25 por ação. Um lucro é realizado quando o preço das ações está acima deste número, e nós não experimentamos uma perda a menos que caia abaixo dele, dando-nos uma almofada de mais de 20%.
Podemos fechar este spread comprando a opção curta e vendendo a opção longa para obter um ganho menor ou uma perda menor dependendo do valor do spread a qualquer momento.
Se a XYZ estiver entre as duas greves no vencimento, digamos, por US $ 38 por ação, a opção curta será atribuída, obrigando-nos a comprar 100 ações no custo líquido de US $ 39,25 por ação. A opção longa expirará sem valor, deixando-nos com uma "perda" de US $ 1,25 por ação (custo líquido de $ 39,25 menos US $ 38), mas ainda possuímos as ações, que podem subir de valor.
Se o estoque estiver abaixo de US $ 35 no vencimento, mesmo que seja em zero, então a opção curta será atribuída e a opção longa será exercida, obrigando-nos a comprar as ações no custo líquido de US $ 39,25.
Devido ao potencial de perda definido, a margem requerida é a largura do spread, e nunca aumentará devido ao movimento de estoque adverso. Com uma colocação nua, a margem inicial necessária pode ser maior e pode tornar-se ainda maior com movimentos adversos no preço do estoque.
Ação a tomar - Em resumo, com um spread de touro, podemos ser vendedores de opções líquidas e beneficiar de quatro dos possíveis resultados possíveis. Os ganhos potenciais serão menores, com o aumento de um touro que com uma colocação nua, mas o risco também é diminuído.
Além disso, com o menor requisito de margem, podemos diversificar melhor.
No ano passado, as recomendações da Authority Street sobre ações individuais ganharam + 72%, + 26% e + 60% em menos de seis meses. e recentemente, seus negócios poderiam ter feito você + 26% em 42 dias e + 42% em menos de um mês. Clique aqui para obter o conselho de negociação gratuita - Comércio da Semana.
Pós-navegação.
Um pensamento sobre & ldquo; Lucra com menos riscos com esta Estratégia de opções & rdquo;
Eu concordaria totalmente com o acima. Enquanto eu tendem a me concentrar mais nas Opções Binárias, independentemente do seu comércio, a gestão do dinheiro é vital. Eu acho que o nível de ganhos feitos usando o Bull Put Spread é apenas secundário ao fato de que ganhos são feitos. Ao abordar isso com menores expectativas de ganhos, você realmente diminui o risco. Este imo é o fator número um que precisa ser considerado ao negociar.

10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

A Estratégia de Negociação de Perdas mais baixas de Collar Low Profits.
O Collar é uma bela estratégia se você possui um estoque e tiver uma visão ligeiramente otimista. No entanto, você também teme que o estoque possa cair em valor. Estratégia de colar irá ajudá-lo a restringir as perdas sem pagar demais para proteção. Às vezes você também pode ganhar dinheiro se o estoque não se move muito. Compare isso com alguém que possui o mesmo estoque e não implementou a estratégia de colarinho.
É uma estratégia limitada de lucros e perdas.
Se você é de alta na natureza, mas também tem medo de uma queda em um estoque que você possui # 8211; quer participar do rali, se vier, mas proteger as perdas se o estoque cai, então, o # Collar & # 8221; é a melhor estratégia a adoptar.
Vamos olhar o gráfico e depois discutir a estratégia:
Vamos discutir a estratégia do colete.
A estratégia do colar irá ajudá-lo a ganhar dinheiro se sua visão for correta e o ajudará a controlar suas perdas severamente se sua visão estiver errada. Você não precisa colocar uma parada de perda e levar seu tempo para sair da estratégia com uma perda limitada e lucro limitado.
A estratégia Collar envolve a compra de um futuro (ou em dinheiro, o valor equivalente do futuro se você quiser fazê-lo em qualquer estoque), então gerencie riscos, venda uma chamada OTM (não muito longe) e compre um caixa eletrônico.
Como você pode ver se sua visão foi correta e Nifty ou o stock sobe, o futuro longo fará dinheiro, mas o CALL vendido e o PUT comprado perderão dinheiro.
Você deve estar pensando se CALL e PUT perderão dinheiro, então, como a estratégia ganhará dinheiro? Você vê o Futuro mover 1 ponto com cada 1 ponto de ascensão em Nifty. No entanto, a PUT comprou uma perda limitada. E vendido CALL é OTM & # 8211; então sim, vai perder dinheiro, mas não tão rápido como o futuro ganhando dinheiro. Em geral, a estratégia terá lucro.
Supondo que você tenha comprado o futuro Nifty e começa a se mover para baixo.
Se a visão der errado e Nifty começa a descer & # 8211; O futuro longo perderá dinheiro, mas o PUT comprado e a chamada vendida ganharão dinheiro. No entanto, uma vez que o PUT não aumentará 1 ponto por cada queda de 1 ponto em Nifty e a chamada vendida tem um lucro limitado # 8211; A estratégia ainda perde dinheiro.
Mas as perdas serão limitadas, pois o PUT irá limitar a perda em grande extensão. Sua perda é limitada ao preço de venda da OTM Call menos o preço de compra do ATM Put mais os lucros gerados pela compra.
Vamos dar um exemplo. Vamos supor que Nifty é em 6000 e você sente que Nifty pode ir até 6300. Recentemente, ele foi até 6300 para sua visão. Você compra um futuro Nifty, compre ATM Put 6000 avaliado em 105.00 e venda ligeiro OTM Call de 6300 avaliado em 50.00. Note que você vende 6300 Call porque achou que Nifty não vai além de 6300 e # 8211; então, por que você deve especular para isso e tirar lucros para a chamada também se sua visão for correta e a Nifty não se mova além de 6300 durante o prazo de validade.
1. Se a visão estiver correta:
Nifty expira em 6300.
O lucro de Futures: 300 * 50 = 15000.
O lucro da chamada vendida: 50 * 50 = 2500.
Lucro total: 15000 + 2500 = 17500.
As perdas da PUT comprada em 105: expira sem valor. 105 * 50 = -5250.
Os lucros são capturados em 12250. Mesmo que Nifty se mova além de 6300 & # 8211; A estratégia não poderá lucrar mais porque a chamada vendida começará a perder dinheiro.
Nifty expira em 5700.
As perdas do Futures: 300 * 50 = -15000.
O lucro da chamada vendida: 50 * 50 = 2500.
O lucro obtido na compra: 300 & # 8211; 105 = 195 * 50 = 9750.
Perdas totais: 9750 + 2500 & # 8211; 15000 = Rs. -2750,00.
As perdas são limitadas às 2750,00, porque a Poupada comprada continuará ganhando dinheiro se Nifty continuar caindo ainda mais.
Agora, vamos tomar a relação risco-recompensa.
Você está arriscando 2750 para fazer 12250. Isso vem arriscar 1 rupia para fazer 4.45 rupias. Isn & # 8217; t esta uma estratégia incrível?
Quem deveria desempenhar essa estratégia?
Esta estratégia é excelente para iniciantes, pois o risco é muito limitado, mas as recompensas são altas. Esta é uma das melhores estratégias de risco e recompensa para jogar futuros e opções Nifty.
O único problema com esta estratégia é que se Nifty não se move na direção prevista # 8211; Você acabará desperdiçando tempo e dinheiro também. Por exemplo, se Nifty expirar exatamente em 6000. Você não poderá ganhar dinheiro com os futuros. Mas você perderá dinheiro nas opções. E a perda total será: 5250 & # 8211; 2500 = 2750,00.
Mas se 2 vezes fora de 4 voce estava certo & # 8211; Essa estratégia ganhará dinheiro por um longo período de tempo.
A estratégia Collar é, portanto, melhor para os comerciantes avessos ao risco. Observe também que esta estratégia também funciona se você tiver uma visão de baixa. Nesse caso, um futuro precisa ser vendido, a ATM Call precisa ser comprada e a OTM Put precisa ser vendida. Claro que se você for grosseiro, não pode jogar essa estratégia com dinheiro. Você só pode jogar com F & # 038; O.
Se você seguir meu curso, tenho duas estratégias de opções muito conservadoras, mas muito gratificantes. Curiosamente, se sua visão fosse correta, você ganhará dinheiro, mas você também pode ganhar dinheiro se sua visão estiver errada. Para mais informações sobre o curso entre em contato comigo.
Infelizmente não há muitos comerciantes na Índia comércio Collar. Mas, francamente, se você tiver um estoque da empresa em dinheiro equivalente ao seu tamanho do lote do futuro & # 8211; Você pode trocar colares quase todos os meses para obter retornos decentes do seu portfólio. É uma grande cobertura se o estoque cai. E ainda ganhar dinheiro se ele se reunir. No entanto, se ocorrer uma grande reunião, talvez você não consiga colher as recompensas completas por causa da opção de Chamada vendida. Ainda é uma excelente estratégia conservadora.
Você já tentou a estratégia de colar? Por favor, deixe-nos saber sua experiência.
Você pode ler mais no meu site.
Entre em contato comigo ou ligue-me no 9051143004 para obter mais informações.
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Sobre o autor: comecei a negociar mercados de ações desde 2007. No entanto, meus primeiros 3 anos foram perdas. Então eu dedico quase 1 ano a estudar, pesquisar, opções de troca de papel e aprendi muito naquele tempo. Desde 2011, estou negociando opções Nifty de forma lucrativa. Me ligue se precisar de opções de troca de ajuda em 9051143004.
Eu sou novo em F & amp; O. Vou tentar & amp; deixe-o saber.
EM COLAR COMÉRCIO EXEMPLO, SE NIFTY VAI VENDER A OPÇÃO DE CHAMADA DENTRO DE 1 SEMANA, A OPÇÃO VENDIDA VÊM MAIS VALOR TEMPO. O QUE ACONTECERÁ A NOSSA POSIÇÃO LÍQUIDA.
1. Você NÃO deve trocar colares no Índice, porque então você está fazendo isso com o Futures. Só é recomendado nas ações, porque Futures expira e você não pode segurá-la. Os estoques podem ser mantidos até o infinito. Se o estoque cai, você ganha dinheiro com a chamada vendida # 8211; enquanto existe uma perda virtual na manutenção do estoque. Sempre que o estoque sobe, você pode ganhar dinheiro. Mas, se o Futures cair, você não tem outra maneira senão fazer uma perda.
2. Sua pergunta é errada se você comprou o Nifty Future e tenha vendido uma ligação, comprou uma peça. Se o Futuro chegar lá em 1 semana, você está em lucro e você pode fechar a posição. No entanto, se a vega aumentar demais, seus lucros serão reduzidos. Mas quando Nifty aumenta, geralmente vega diminui & # 8211; então você pode fechar com bons lucros.
3. Se você fez o oposto & # 8211; vendido Futuro, vendido e compreu chamada # 8211; então sua pergunta faz sentido para mim. Nesse caso, você está perdendo dinheiro, mas, como aconteceu muito rápido, a compra comprada irá apreciar em valor e limitar sua perda. No entanto, você ainda perde.
Espero ter esquecido suas dúvidas.
OBRIGADO PARA UR CLARIFICATION SIR.
Por que não consegui lê-lo mais cedo?
Uma estratégia soberba, se jogada pela regra e pretendo praticar & amp; perfeito.
Espero que eu faça isso bem.
Absolutamente correto Vijayji. Esperando pelo melhor. 🙂
Great Write ... A minha história também é um pouco o mesmo para você (Somente jogos iniciais tão longe ...:) Espero combinar a próxima parte também) Escreva agora interrompeu a negociação para se concentrar no que precisa ser corrigido, então só vai prosseguir com a negociação . Obrigado companheiro ... Deus abençoe você e amp; sua família ..
Muito bom saber que você também está determinado a avançar. & # 8220; Apenas partidas iniciais até agora & # 8221; foi divertido de ler. 🙂 Deus te abençoe & # 038; sua família também.
Em seu artigo sobre os baixos lucros da colar, reduzem a estratégia de negociação de perda, você.
deram o seguinte exemplo.
* Vamos dar um exemplo. * Vamos supor que Nifty é em 6000 e você sente Nifty.
pode ir até 6300. Recentemente foi até 6300 para a sua visão. Você compra um.
Nifty futuro, compre ATM Put 6000 avaliado em 105,00 e venda ligeiro OTM Call of.
6300 avaliado em 50.00. Observe que você vende 6300 Call porque pensa Nifty.
não vai além do 6300 & # 8211; então, por que você deve especular por isso e tomar.
lucros para a chamada também se sua visão estiver correta e o Nifty não.
ultrapassar 6300 durante o vencimento.
Agora a minha pergunta é.
Se toca nítida 6300 antes de 15 dias de expiração e amp; Eu acerco todos os meus.
posições em 6300, então, o que acontecerá?
vendido otm chamada lucro premium ainda permanecerá comigo? o cálculo será.
permanece como é como mencionado abaixo?
Nifty expira em 6300.
O lucro de Futures: 300 * 50 = 15000.
O lucro da chamada vendida: 50 * 50 = 2500.
Lucro total: 15000 + 2500 = 17500.
As perdas da PUT comprada em 105: expira sem valor. 105 * 50 = -5250.
* 17500 & # 8211; 5250 = Rs. 12250,00 *
Sim, seus cálculos estão corretos. No entanto, isso é apenas quando o Futuro expira exatamente em 6300 ou em qualquer lugar acima de 6300, o resultado ainda será o mesmo. 🙂
Hrishikesh seu cálculo do lucro na chamada vendida está errado. Você disse que nifty chega a 6300 com 15 dias ainda por expirar e você coloca todas as suas posições. Em tal situação, o preço de 6300 chamadas, que você vendeu aos 50 anos, será bem acima de 50 e você sofrerá uma grande perda se você estiver fora de casa. Você precisaria esperar até expirar se quiser evitar o pagamento do valor do tempo naquela opção de chamada 6300.
Obrigado pelo comentário. Se em um colar o estoque se move rapidamente, favorecendo o estoque (no caso acima, a compra do Future & # 8211; então, Nimbty, subindo) e suponha que aconteça antes de 15 dias ainda permanecerem expirados, então também o comércio será lucrativo. 🙂 Embora eu concorde que os lucros NÃO serão exatamente como escrito acima, mas ainda são bons.
Como? Você está esquecendo que, se o Call for uma perda, o futuro fará um lucro e será muito mais do que as perdas da chamada. Você também está esquecendo que o Put não será inútil naquele momento & # 8211; então o comerciante receberá algum dinheiro vendendo o Put. No caso acima, Put não lhe dá nada. Então, o comércio será em lucro, embora não exatamente como escrito acima.
Espero que a sua dúvida esteja agora limpa.
Por favor, deixe-me saber se você tem mais dúvidas.
só queria sua perspectiva em relação à ordem. sempre que eu hedge pode ser opção (somente Nifty) ou hedge futuro (apenas habilidoso) eu coloco ordens de mercado. Isso costuma diferenciar o preço do lance, mas devido ao medo de perder alguns pontos, enquanto o tempo necessário para colocar ordens, eu prefiro ordens de mercado (pensei que não gosto de perder cerca de .50 a 1 ponto neste).
Quero saber como você faz? você pode sugerir um método melhor?
Sobre Nifty não há muito o que se preocupar em bater & # 8220; mercado & # 8221; ao negociar um pedido, já que a maioria dos preços de exercício são muito líquidos. a diferença de oferta é de apenas 0,05 a 0,20. Então, neste caso, está OK. O problema vem nas greves onde há uma enorme lacuna, como pedir 150 e oferecer 148. Agora você tem uma questão de derrapagem se você atingir o mercado.
Se eu for um comprador, tentarei ser 0,05 / 0,10 melhor do que o melhor comprador e tentar minha sorte. Da mesma forma, se eu for vendedor eu seria 0,05 / 0,10 melhor que o melhor vendedor. Assim, posso obter melhores taxas.
Claro que isso é possível se você estiver negociando algumas pernas, mas se você estiver negociando 4-5 pernas, eu sugiro mercados atingidos no líquido e tente melhor lance / pergunte por ataques não tão líquidos.
O melhor método para comprar uma opção de compra de ATM e vender a opção de compra de OTM de forma calculadora e, ao mesmo tempo, iniciar o lucro na chamada de ATM, prepare-se para cancelar a OTM SELL CALL antes de atingir o preço de exercício da chamada de venda. Por outro lado, aguarde a data de vencimento e antes disso quadrado fora ATM CALL..Alguns lucros devem ser, mas a perda nunca é vista.
Muito boa estratégia.
Opção Consevativa & # 038; Curso futuro.
Eu sou Dilip Shaw. Eu sou um comerciante como você. Eu tenho negociado desde 2007, mas perdi muito dinheiro até 2010. Então eu parei de negociar e estudava opções como exames da faculdade. Começou a negociar novamente a partir de 2011 e nunca mais olhei para trás. Eu fiz muita pesquisa, leio livros e fiz inúmeras operações de papel antes de ser lucrativo. Você pode ler sobre mim aqui.
Meu curso comercial conservador desde 2014 está ajudando muitos comerciantes de varejo, como você, que têm um emprego ou negócios a obter ganhos consistentes como este: (Clique aqui para mais depoimentos.) Você pode fazer esse curso em sua casa. Alguns comerciantes fazem lucros incríveis como Rs. 16,26 lucro de lakhs em 5 dias, embora os resultados possam ser diferentes para todos.
Este curso ajuda você a aprender a negociar estratégias de opções conservadoras para a renda mensal. Depois de terminar o curso, você pode começar a negociar imediatamente. Você pode começar a negociar a partir de qualquer dia. Não há necessidade de aguardar o caducidade. Você ganhará consistentemente.
Este curso é bom se você tiver um emprego ou trabalho regular. Você NÃO PRECISA monitorar seus negócios a cada segundo.
Antes de ler, entenda isso para todas as 5 estratégias, a seleção da greve será ensinada. A seleção de greve enquanto a opção de negociação é a parte mais essencial para o sucesso.
Você obtém duas estratégias conservadoras não direcionais sobre opções, uma estratégia conservadora de opção de estoque e duas estratégias diretivas conservadoras no Future & amp; Combinação de opções.
Negociações não direcionais são rentáveis ​​80% das vezes e fazem 3-5% por comércio (Os resultados podem variar).
Estratégia direcional gera dinheiro rápido. Não importa de que lado o estoque se move. Na verdade, você faz mais quando você está errado no comércio futuro. 🙂 Alguns lucros incríveis aqui possíveis.
O comércio de opções de estoque faz 30 mil em um comércio e, se o SL for atingido, há uma maneira de recuperar perdas e fazer 30k nesse comércio.
Não é necessário conhecimento técnico. Não há necessidade de monitorar negócios a cada segundo.
No curso, você aprenderá como selecionar os preços de exercício. Você aprende quando trocar, que ataca para vender o que comprar, qual o lucro que você deve procurar, o melhor lugar para tirar a perda e o que fazer depois de tomar uma parada de perda - significa como recuperar esse dinheiro. A taxa de sucesso é superior a 80%.
Uma vez que os negócios são corretamente cobertos, não há estresse na negociação de minhas estratégias.
Estou muito confiante de que você ganhará dinheiro negociando minhas estratégias. Para ajudá-lo a ter sucesso, ofereço poucos meses de suporte GRATUITO.
11 razões pelas quais você deve fazer o curso:
1. AT Knowledge não é necessário.
3. Monitoramento Regular NÃO É necessário.
5. Faça o curso de sua casa.
11. Suporte GRATUITO para os meses.
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Você pode encontrar muitos depoimentos nestas páginas:
P. S: tantos anos de negociação me achavam uma coisa # 8211; é sempre melhor fazer pequenos lucros mês após mês, em vez de perder dinheiro mês após mês, tentando ganhar muito dinheiro. Isso nunca acontece. Mas o dinheiro pequeno acumulado mês após mês pode tornar-se muito grande em apenas alguns anos.
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